A Random Variable is a set of possible values from a random experiment.。 通过随机变量这一数学工具，从而让数学分析进入概率论极为容易。

以抛硬币实验举例，将每个事件映射到一个数上（这里Heads=0 and Tails=1），将这个映射定义为“X”，$X = \{0, 1\}$. 注意X并不是一个“变量”，X是随机地取到某一个值的。其概率可以表示为

$$ P(X = value) = {probability\ of\ that\ value} $$

随机变量可以分为连续性和离散型。

在定义了随机变量之后，我们通常进一步关心：随机变量取不同值的概率是如何分布的。